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Stage Hiram Finance : Stage Quantitatif
Hiram Finance (www.hiram-finance.com) est une société de conseil spécialisée dans les métiers de la finance de marché avec des savoir-faire marqués en gestion des risques, en organisation, en stratégie et en gestion opérations pour les institutions financières (banques, gestionnaires d'actifs, assurances) et les grandes entreprises. Reconnus depuis plus de 12 ans pour notre expertise, nous menons, à Paris et à l'International, des missions motivantes et de haut niveau.
L'équipe quantitative de Hiram Finance recherche un stagiaire pour l'étude et la mise en place d'environnements multi courbes sur des activités dérivés de taux.
Le stage
Depuis la crise de crédit de 2008 les spreads entre les taux courts et les taux interbancaires se sont creusés de telle sorte que les relations classiques d'arbitrage ne sont plus observées sur les marchés. Les deals collatéralisés qui font l'objet d'appels de marge sont impactés par cette évolution des marchés. Il n'est notamment plus possible de valoriser des swaps en utilisant une même courbe pour l'actualisation des flux et le calcul des forwards.
L'objectif du stage est dans un premier temps d'étudier le cadre théorique puis dans un second temps d'aborder les problématiques pratiques liées à la mise en place d'environnement multi-courbes.
Il vous faudra notamment travailler sur l'implémentation de méthodes de stripping, la valorisation et le calcul de sensibilités de produits vanilles tels que les swaps, basis swaps et cross currency swaps puis en fonction de l'avancement de CMS/CMT, d'options vanilles ou exotiques.
Votre profil
Compétences requises :
-Bac + 5 en mathématiques appliquées à la finance
-Capacité à développer en C++ et en VBA
-Très bonne connaissance d'Excel
-Capacité à rédiger des documents quantitatifs en anglais
Informations générales sur le stage
-Rémunération de 1,200 € brut par mois assortie d'une prime de fin de stage selon la réalisation des objectifs fixés
Lieux : 11 avenue Delcassé – Paris 8ème
Durée : 6 mois minimum
Début : au plus tard fin mars 2012
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